Ausgewählte Publikationen:

  • Leobacher G.,; Szölgyenyi M.,; Thonhauser S.
    Bayesian Dividend Optimization and Finite Time Ruin Probabilities.
    In: Stochastic Models. 30,2. 2014. 216-249. doi:10.1080/15326349.2014.900390
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  • Baldeaux J., Dick J., Leobacher G., Nuyens D., Pillichshammer F.
    Efficient calculation of the worst-case error and (fast) component-by-component construction of higher order polynomial lattice rules.
    In: Numerical Algorithms. 59. 2012. 403-431. doi:10.1007/s11075-011-9497-y
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  • Leobacher, Gunther
    Fast orthogonal transforms and generation of Brownian paths.
    In: Journal of Complexity. 28,2. 2012. 278-302. doi:10.1016/j.jco.2011.11.003
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  • Leobacher G., Ngare P.
    On Modeling and Pricing Rainfall Derivatives with Seasonality.
    In: Applied Mathematical Finance. 18,1. 2011. 71-91. doi:10.1080/13504861003795167
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  • Eichler A., Leobacher G., Zellinger H.
    Calibration of financial models using quasi-Monte Carlo.
    In: Monte-Carlo methods and applications. , . 2011. 99-131. doi:10.1515/MCMA.2011.004
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  • Eichler A., Jentsch H., Leobacher G.
    Notes on exact and semi-exact Lévy models for the valuation of CDOs.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 13,6. 2010. 979-1000. doi:10.1142/S0219024910006078
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  • Leobacher, Gunther
    On a class of optimization problems emerging when hedging with short term futures contracts.
    In: Mathematical Methods of Operations Research. 67. 2008. 65-90. doi:10.1007/s00186-007-0179-4
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  • Cristea L., Dick J., Leobacher G., Pillichshammer F.
    The tent transformation can improve the convergence rate of quasi-Monte Carlo algorithms using digital nets.
    In: Numerische Mathematik. 105,3. 2007. 413-455. doi:10.1007/s00211-006-0046-x
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  • Dick J., Kritzer P., Leobacher G., Pillichshammer F.
    Constructions of General Polynomial Lattice Rules Based on the Weighted Star Discrepancy.
    In: Finite Fields and Their Applications. 13. 2007. 1045-1070. doi:10.1016/j.ffa.2006.09.001
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  • Dick J., Leobacher G., Pillichshammer F.
    Randomized Smolyak algorithms based on digital sequences for multivariate integration.
    In: IMA J Numer Anal . 27. 2007. 655-674. doi:10.1093/imanum/drm002
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  • Leobacher, Gunther
    Stratified sampling and quasi-Monte Carlo simulation of Levy processes.
    In: Monte-Carlo methods and applications. 12,3. 2006. 231-238. doi:10.1515/156939606778705155
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  • Dick J., Leobacher G., Pillichshammer F.
    Construction algorithms for digital nets with low weighted star discrepancy.
    In: SIAM Journal on Numerical Analysis. 43,1. 2005. 76-95. doi:10.1137/040604662
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  • Larcher G., Leobacher G.
    Quasi-Monte Carlo and Monte Carlo methods and their applications in finance.
    In: Surveys on Mathematics for Industry. 11. 2005. 95-130. doi:10.1007/s00780-009-0095-y
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  • Larcher G., Leobacher G.
    An optimal strategy for hedging with short-term futures contracts.
    In: Mathematical Finance: an international journal of mathematics, statistics and financial economics. 13,2. 2003. 331-344. doi:10.1111/1467-9965.00019
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  • Leobacher G., Pillichshammer F.
    Bounds for the weighted L^p discrepancy and tractability of integration.
    In: Journal of Complexity. 19. 2003. 529-547. doi:10.1016/S0885-064X(03)00009-8
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  • Larcher G., Leobacher G., Scheicher K.
    On the tractability of the Brownian Bridge algorithm.
    In: Journal of Complexity. 19. 2003. 511-528. doi:10.1016/S0885-064X(03)00045-1
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  • Leobacher G., Pillichshammer F.
    A Method for Approximate Inversion of the Hyperbolic CDF.
    In: Computing. 69. 2002. 291-303. doi:10.1007/s00607-002-1465-x
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